| 영어 | Laplace transform |
1. 개요
라플라스 변환은 수학자 라플라스의 이름을 따서 이름지어졌다. 라플라스가 현재 Z-변환이라 불리는 비슷한 변환을 확률론에서 사용했기 때문. 현재 사용되는 라플라스 변환은 제 2차 세계대전 전후로 올리버 헤비사이드(Oliver Heaviside), 토마스 브롬위치(Thomas John I'Anson Bromwich), 구스타프 도이치(Gustav Doetsch) 등의 많은 학자들의 기여로 완성되었다.|라플라스 변환에는 미분 방정식을 푸는 데 매우 유용한 도구가 되는 중요한 속성과 정리가 많이 있기에 매우 중요하다.
2. 수식
[math(\displaystyle F\left(s\right) = \mathcal{L}\left\{ f\right\} \left(s\right) \equiv \int_{0}^{\infty}e^{-st}f\left(t\right)dt)]라플라스 변환을 나타내는 기호는 [math(\mathcal{L})]이다. 라플라스 변환 대신 라그랑지언을 이 기호로 쓰기도 한다. 사실 변수를 굳이 s가 아니라 x,t 뭘 쓰든 상관 없다. 저 이상적분식은 최종적인 결과가 s에 관한 함수로 나온다.
적분 구간이 0에서 부터 시작하는 것과 음의 무한대에서 시작하는 것 두가지 버전이 있는데, 전자를 unilateral Laplace transform, one-sided Laplace transform이라 부르고 후자를 bilateral Laplace transform, two-sided Laplace transform 이라 부른다.
3. 원리
간단하게 설명하자면 미분방정식을 다른 '공간'으로 변환시켜 더 단순하게 만든 후, 이를 풀어내는 기법. 즉 A공간에서는 매우 풀기 어려운 식을 B공간에서는 단순한 사칙연산으로만 구할 수 있다. 이때 A->B로 식을 가져간 뒤 풀고 다시 내가 있는 A공간으로 오기 위해 B->A공간으로 가져온다 이때 이용하는 통로를 라플라스 변환이라고 한다. 미분방정식의 eigenvalue(고유값)만 따서 계산하는 기법이라고 할 수 있다.[1]선형 미분방정식에서는 가히 로피탈의 정리급 위력을 발휘하는 사기기술로, 어지간히 손대기도 힘든 2계 미분방정식[2]도 이녀석을 동원하고 적당히 라플라스 역변환을 시켜주면 근을 구해낼 수 있다. 다만 역변환[3]은 따로 공식이 있긴 하지만 복소해석학을 배워야 해서 어렵기 때문에 대신 부분분수분해를 통해 함수를 간단히 만든 후 라플라스 변환 표를 보고 적당히 역변환을 추리하는 것이 일반적이다. 또한 선형 편미분방정식도 경계가 반무한(semi-infinite) 또는 양쪽 다 무한(infinite)이라면 풀 수 있다.
원래 라플라스 변환은 자연계의 운동들, 예를 들면 포락선(envelope) 같은 감쇠 현상을 설명하기 위해 고안된 개념이다. 위 공식에서 복소수 [math(s = \sigma+i\omega)]라는 걸 생각해보자. 여기에서 [math(\sigma)]과 [math(\omega)]는 실수이며 [math(i)]는 허수단위다. [math(s)]는 상수 [math(e)] 를 밑으로 한 지수인데, 지수 법칙을 이용해 이를 실수부와 허수부로 분리할 수 있다. 실수부는 감쇠를, 허수부는 오일러 공식에 의해 정현파(사인함수와 코사인함수) 형태로 표현된다. 이 둘을 곱하면 감쇄하는 진동운동이 표현된다.[4] 실수부 값에 따라 주어진 적분이 수렴하여 라플라스 변환이 존재할 수도 있고, 적분이 발산하여 라플라스 변환이 존재하지 않을 수도 있다. 이를 규정하는 기준을 수렴구간(ROC: Region Of Convergence)이라고 한다.
라플라스 변환으로 미분방정식을 푸는 과정을 개략적으로 설명하면
1. t-공간에서의 복잡한 미분방정식
2. 1.의 방정식을 적절하게 라플라스 변환
3. s-공간에서의 본래 식보다는 간단한[5] 대수방정식 혹은 미분방정식(1의 미분방정식보다는 간단하다.)
4. 3.의 해를 다시 적절하게 라플라스 역변환
5. t-공간에서의 미분방정식의 해
즉 t-공간에서의 결과물을 얻기 위해, 가상의 s-공간에서 무언가를 수행하는 방법이라 하겠다. 더 쉽게 말하면, 복잡한 녀석을 이해하기 일단 이해하기 쉬운 녀석으로 바꿔서 처리한 뒤, 그것을 다시 되돌려서 원래 의미를 알아내는 방법이라고 생각하면 된다.
하지만 이렇게 해서 풀 수 있는 것은 어디까지나 선형 미분방정식에 국한된다.[6] 비선형 방정식은 특별한 경우[7]가 아닌 이상 수치해석을 믿을 수밖에 없다.
4. 사용
미분방정식은 계수(order)가 높아질수록 해를 구하는 것은 거의 불가능하기 때문에 라플라스 변환을 사용한다. 주어진 미분방정식(differential equation)을 곧바로 푸는 것이 아니라 먼저 라플라스 변환한 후 대수방정식(algebraic equation)의 해를 구하고 다시 역변환하는 것이다. 이 방법을 적용하면 '일정 주기를 갖고 반복되는 함수형'(sin, cos, sinh, cosh 등)의 해를 그저 유리식의 사칙연산 수준만으로 구할 수 있어서 신호 처리 등에 유용하다. 이 목적을 위하여 원래 함수-변환된 함수를 세트로 모아놓은 표가 있다. 이름하여 라플라스 변환 표. 표 안에 세트가 수십 개 정도 있다.주로 공과대학에서 공업수학을 통해 처음 배우며, 이후 회로이론, 제어공학, 신호 및 시스템 등의 과목에서 활용한다. 수많은 미분방정식을 풀어낼 때 유용하게 쓰이기 때문에 전자공학과 기계공학 전공자라면 어느 정도는 반드시 알아둬야 할 변환법이다.
라플라스 변환의 이산 버전으로 Z-변환(Z-transform)이라는게 있는데, 이는 차분방정식(difference equation)을 대수방정식(algebraic equation)으로 바꿔준다. 대부분의 성질이 라플라스 변환과 유사하며, 주로 디지털 시스템을 다루는 데 사용된다.
5. 구하는 방법
만약에 당신이 수학과라면 변환과 역변환의 과정을 직접 계산해서 보여야 할 일이 많을 것이다.[8] 이 문단에선 라플라스 변환 및 역변환에 관한 기술을 설명한다.5.1. 라플라스 변환 표
[math(F(s) = \mathcal{L}\left\{f(t)\right\}(s) = \left(\mathcal{L}f\right)(s) )]같이 다양한 표기가 통용된다.| 함수 | [math(f(t))] | [math(F(s))] | ROC(수렴영역) |
| 디랙 델타 함수 | [math(\delta(t))] | [math(1)] | 모든 [math(s)] |
| 단위 계단 함수[9][10] | [math( u(t))] | [math(s^{-1})] | [math(\Re(s) > 0)] |
| 단위 램프 함수 | [math(t u(t))] | [math(s^{-2})] | [math(\Re(s) > 0)] |
| 위 함수를 포함한 n승꼴의 함수 | [math(t^n u(t))] | [math( \dfrac{n!}{s^{n+1}})] | [math(\Re(s) > 0, n > -1)] |
| 지수함수 | [math(e^{-at}u(t))] | [math(\dfrac{1}{s+a})] | [math(\Re(s) > -a)] |
| 사인 함수 | [math(f(t) = \sin(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{\omega}{s^2+\omega^2})] | [math(\Re(s) > 0)] |
| 코사인 함수 | [math(f(t) = \cos(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{s}{s^2+\omega^2})] | [math(\Re(s) > 0)] |
| 지수적으로 감쇄하는 사인 함수 | [math(f(t) = e^{-at} \sin(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2})] | [math(\Re(s) > -a)] |
| 지수적으로 감쇄하는 코사인 함수 | [math(f(t) = e^{-at} \cos(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2})] | [math(\Re(s) > -a)] |
| 쌍곡 사인 함수 | [math(f(t) = \sinh(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{\omega}{s^2-\omega^2})] | [math(\Re(s) > |\omega|)] |
| 쌍곡 코사인 함수 | [math(f(t) = \cosh(\omega t) u(t))] | [math(F(s) = \dfrac{s}{s^2-\omega^2})] | [math(\Re(s) > |\omega|)] |
5.2. 도함수
[math(\mathcal{L}\left\{f'\left(t\right)\right\} = s\mathcal{L}\left\{f\left(t\right)\right\}-f\left(0\right))]
증명|
[math(\displaystyle F\left(s\right) = \int_{0}^{\infty}e^{-st}f\left(t\right)dt)] [math(\begin{matrix} \mathcal{L}\left\{f'\left(t\right)\right\}&=&\displaystyle\int_{0}^{\infty}e^{-st}f'\left(t\right)dt\\&=&\displaystyle\left[e^{-st}f(t)\right]_{0}^{\infty}+s\int_{0}^{\infty}e^{-st}f\left(t\right)dt\\&=&\displaystyle s\mathcal{L}\left\{f\left(t\right)\right\}-f\left(0\right)+\lim_{t\to\infty}e^{-st}f(t)\end{matrix})] 이때 [math(\mathcal{L}\left\{f\left(t\right)\right\})]가 계산 가능하기 위해 [math(\displaystyle\lim_{t\to\infty}e^{-st}f(t)=0)]이 선행되어야 하므로, [math(\mathcal{L}\left\{f'\left(t\right)\right\} = s\mathcal{L}\left\{f\left(t\right)\right\}-f\left(0\right))]라는 원하는 결과를 얻게 된다. |
이를 일반화한 식은 다음과 같다. 증명은 수학적 귀납법을 이용하면 할 수 있다.
[math(\mathcal{L}\left\{f^{\left(n\right)}\left(t\right)\right\} = s^{n}\mathcal{L}\left\{f\left(t\right)\right\}-s^{n-1}f\left(0\right)-s^{n-2}f'\left(0\right)-\cdots-f^{\left(n-1\right)}\left(0\right))]
5.3. 함수와 다항식의 곱
[math(\mathcal{L}\left\{-tf\left(t\right)\right\} = F'\left(s\right))]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{te^{at}\right\} = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{\left(s-a\right)^2})]
증명예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{te^{at}\right\} = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{\left(s-a\right)^2})]
|
[math(\displaystyle F\left(s\right) = \int_{0}^{\infty}e^{-st}f\left(t\right)dt)] [math(\displaystyle F'\left(s\right) = \int_{0}^{\infty} (-t)e^{-st} f(t) dt = \mathcal{L}\left\{-tf\left(t\right)\right\})] |
이를 일반화한 식은 다음과 같다. 증명은 수학적 귀납법을 이용하면 할 수 있다.
[math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{t^{n} f(t)\right\} = (-1)^{n}\frac{d^{n}}{ds^{n}}F(s))]
아래와 같이 변형할 수도 있다.
[math(\displaystyle \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = -\frac{1}{t}\mathcal{L}^{-1} \left\{ F'(s) \right\})]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1-\frac{a^2}{s^2}\right)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(s^2-a^2\right)-2\ln s\right\} = \frac{2}{t}-\frac{2\cosh\left(at\right)}{t})]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1-\frac{a^2}{s^2}\right)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(s^2-a^2\right)-2\ln s\right\} = \frac{2}{t}-\frac{2\cosh\left(at\right)}{t})]
5.4. 주파수 평행이동
[math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a))]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{e^{at}\sin\left(wt\right)\right\} = \frac{w}{\left(s-a\right)^2 +w^2})]
증명예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{e^{at}\sin\left(wt\right)\right\} = \frac{w}{\left(s-a\right)^2 +w^2})]
| [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = \int_{0}^{\infty}e^{-st}e^{at}f(t)dt = \int_{0}^{\infty}e^{-(s-a)t} f(t)dt = F(s-a))] |
5.5. 몫 형태
함수 [math(f(t))]의 라플라스 변환과 [math(\displaystyle \lim_{t \to 0}\frac{f\left(t\right)}{t})]가 존재하면
[math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t} \right\} = \int_{s}^{\infty} F(u)du )]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{\frac{\cos(at)-1}{t} \right\} = \int_{s}^{\infty}\frac{u}{u^2+a^2}-\frac{1}{u}du = -\ln\sqrt{1+\frac{a^2}{s^2}})][11]
[math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t} \right\} = \int_{s}^{\infty} F(u)du )]
예시: [math(\displaystyle \mathcal{L}\left\{\frac{\cos(at)-1}{t} \right\} = \int_{s}^{\infty}\frac{u}{u^2+a^2}-\frac{1}{u}du = -\ln\sqrt{1+\frac{a^2}{s^2}})][11]
증명
| [math(\displaystyle \int_{s}^{\infty} F(u)du = \int_{s}^{\infty}\int_{0}^{\infty}e^{-ut} f(t) dtdu = \int_{0}^{\infty} \int_{s}^{\infty}e^{-ut} f(t) dudt = \int_{0}^{\infty} f(t) \int_{s}^{\infty} e^{-ut} dudt = \int_{0}^{\infty}\frac{1}{t}e^{-st} f(t) dt = \mathcal{L}\left\{ \frac{f(t)}{t} \right\})][12] |
5.6. 합성곱(Convolution)
함수 [math(f, g)]가 주어졌을 때, Convolution [math(\left(f*g\right)\left(t\right))]를 [math(\displaystyle \int_{0}^{t}f\left(t-u\right)g\left(u\right)du)]로 정의한다.이 convolution은 몇 가지 성질이 있는데 다음과 같다.
- [math(f*0 = 0 = 0*f)] (영원)
- [math(f*g = g*f)] ( 교환법칙)
- [math(f*(g+h) = f*g + f*h)] ( 분배법칙)
- [math(f*(g*h) = (f*g)*h)] ( 결합법칙)
특히 중요한 것은 아래 정리로, 라플라스 역변환을 할 때 자주 쓰인다.
정리: [math(\mathcal{L}\left\{f*g\right\} = \mathcal{L}\left\{f\right\}\times \mathcal{L}\left\{g\right\})]
예시: [math(\displaystyle \frac{1}{\left(s^2+1\right)^2} = \mathcal{L}\left\{\sin t \right\}\times \mathcal{L}\left\{ \sin t \right\} = \mathcal{L}\left\{(\sin *\sin) t \right\})]
[math(\displaystyle \mathcal{L}^{-1} \left\{\frac{1}{ \left(s^2+1\right)^2} \right\} = \int_{0}^{t}\sin\left(t-u\right)\sin u du = \frac{\sin t-t\cos t}{2})]
증명예시: [math(\displaystyle \frac{1}{\left(s^2+1\right)^2} = \mathcal{L}\left\{\sin t \right\}\times \mathcal{L}\left\{ \sin t \right\} = \mathcal{L}\left\{(\sin *\sin) t \right\})]
[math(\displaystyle \mathcal{L}^{-1} \left\{\frac{1}{ \left(s^2+1\right)^2} \right\} = \int_{0}^{t}\sin\left(t-u\right)\sin u du = \frac{\sin t-t\cos t}{2})]
|
좌변 = [math(\displaystyle \int_{0}^{\infty}e^{-st}\int_{0}^{t} f(t-u) g(u) dudt = \int_{0}^{\infty}\int_{u}^{\infty}e^{-su}g(u) e^{-s(t-u)} f(t-u) dtdu = \int_{0}^{\infty}e^{-su}g(u) \int_{u}^{\infty}e^{-s(t-u)} f(t-u) dtdu)] [13] [math(\xi = t-u)]라 치환하면, [math(\displaystyle \int_{0}^{\infty}e^{-su} g(u) \int_{0}^{\infty}e^{-s\xi} f(\xi) d\xi du)] = 우변 |
5.7. 역변환
함수 [math(f)]의 라플라스 변환이 [math(g)]라고 하면, 다음이 성립한다.| [math(f(t)=\displaystyle \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma -i\infty}^{\sigma+i\infty}g(t)e^{st}ds)] |
[1]
선형대수학에서의 선형 변환(linear transformation), 맵핑과 똑같다! 실제로 라플라스 변환을 공부할 때 라플라스 변환은 선형 연산(linear operation) 가능하다고 나올 것이다.
[2]
second order differential equation.
[3]
푸리에-멜린 적분 변환이라고도 한다.
[4]
실수부를 [math(0)]으로 만들면
푸리에 변환이 되는데, 이는 감쇄하지 않는 진동운동을 의미한다.
[5]
진짜로 간단해진다. 본래 식이 간단하면 라플라스 쓰지 말고 그냥 푸는 게 빠르다.
[6]
라플라스 변환은 선형 연산자(linear operator)이다. 따라서 선형 연산이 성립하지 않는 비선형 미분방정식에 대해서는 적용할 수 없다.
[7]
풀이가 존재하는
베르누이 미분방정식같은 경우
[8]
수학과가 아니라면 이 모든 계산을 다 할 필요는 없다.
[9]
디랙 델타 함수의 부정적분.
헤비사이드 계단 함수라고도 한다.
[10]
적분 구간이 0부터 무한대이기 때문에 [math(u(x))]이든 [math(x)]든 상관이 없다. 다른 말로 임의의 [math(f)]나 0이나 양수일때 [math(f)]이고 음수일때 다른 함수이어도 라플라스 변환은 같다는 뜻이다.
[11]
[math(a\neq0)]일경우. 또한 극한값이 존재한다는 것도 따로 보여야 한다
[12]
푸비니의 정리를 사용한다.
[13]
적분 순서의 변경과 푸비니의 정리 사용