1. 의의2. 도입3. 성과

1. 의의

Stress Test.

극단적인 금융위기 상황에서 발생할 수 있는 은행 및 금융회사 등의 손실액을 추정하고 금융시스템의 회복력을 평가하는 테스트. 한국어로는 원어의 한글 발음을 음차하거나 부하(負荷) 검사 등으로 번역되기도 한다.

2. 도입

미국의 재무장관이었던 티모시 가이트너는 2009년 2월 연방준비제도와 재무부가 미국의 모든 주요 은행의 경영이 건전하게 이루어지고 있는지 검사하고 확인하며 그 방법으로 스트레스 테스트를 실행하겠다고 발표했다.

미국의 대형 은행들이 회계 자료를 제출하면, 연준과 재무부는 제공받은 자료들을 금융위기를 대비한 가상의 상황에 적용해 은행들이 입을 손실을 계산해낸다. 위협이 감지된 은행들에는 자본을 증액하라는 시정명령을 내리고, 증액이 어려운 은행들은 연방 정부에서 마련한 부실자산구제프로그램(TARP) 자금을 지원받게 된다.

3. 성과

2008년 글로벌금융위기 과정에서 그야말로 총체적으로 파산할뻔한 미국의 자본·금융시장을 지켜낸 것으로 평가받는다. 당시 연방 정부에서 확보한 TARP 자금[1]이 매우 제한적인 상황이었는데 스트레스 테스트를 통해서 각 은행 및 기업에 그야말로 최악의 상황을 넘길 정도로 꼭 필요한 정도만 지원금이 지급되면서 보다 여러 기업을 지원할 수 있었고, 이 덕에 뱅크 오브 아메리카를 비롯한 19개 거대 은행이 최악의 국면을 벗어나면서 미국이 이미 상당한 피해를 입긴 했지만, 파국까지 예상되던 대침체의 피해를 최소화시킬 수 있었다.

[1] 조지 W. 부시 대통령이 급하게 의회에 구제 자금을 요청했지만 여당인 공화당의 반대(...)로 자금을 많이 확보하지 못했다. 당시 상·하원을 모두 구제안에 찬성하는 야당 민주당이 확보하고 있었지만, 상원은 민주당이 필리버스터 저지를 위한 60석을 확보하지 못한 상태였기 때문에 여당인 공화당에서 필리버스터를 압박하는 것만으로도 법안 통과가 어려운 상황이었다.

스트레스 테스트

1. 의의

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